Главная О компании Контакты Карта  
Логин:   Пароль:  
 
Интернет трейдинг: программы для трейдеров, автоматизация трейдинга, торговые стратегии, интрадей трейдинг, удаленный компьютер, виртуальный сервер, VPS, Virtual Private Server TraderExplorer

Программа для интернет-трейдинга

Скальпинг и роботы

Демо-версия

Прогнозы и консультирование
Skip Navigation Links.

Стабильный доход при контролируемых рисках


Как, купив акций, ограничить себя от риска падения? Как правильно сформировать портфель по акциям? Как максимально эффективно использовать все денежные ресурсы? Стратегия целиком и полностью отвечает на данные вопросы.

Помимо видео презентации, предлагаем для ознакомления презентацию в формате PowerPoint. Скачать...

В первой части видео ролика Вы сможете познакомиться с основными принципами данной стратегии: доли портфеля, инструменты в портфеле.

Во второй части изложены более детальные параметры стратегии: статистические данные и примеры реальных сделок.


Автор статьи: Никифоров Ян 

Комментарии к статье

28.01.2010

Салов Илья

Оптимистично! Но есть вопросы.

08.03.2010

Аноним

Значит скоро рынок перестанет существовать. Найден грааль. Или появился еще один брокер)

09.03.2010

Никифоров Ян

Да не совсем и Грааль. Риск есть везде. Вопрос только в его обоснованности.

11.05.2010

Аноним

Здравствуйте Ян! Интересный материал, но есть пару вопросов. Приведу пример. Допустим у меня есть 200 т.р., из которых я задействую 20% на реализацию вышеописанной стратегии. Из этих 20% на 70% т.е. на 28 т.р. я покупаю допустим 4 фьючерса на индекс РТС, затем на 4% т.е. на 1600 р. я должен найти опцион, который прикроет мои тылы в случае падения. А теперь вопрос какой такой квартальный опцион пут можно купить за 1600 руб. чтобы он в случае движения рынка вниз отбил потери по 3-м фьючерсам? Ведь квартальные опционы вне денег почти полностью состоят из временной составляющей, а это выходит не дешево. И даже если рынок пойдет вниз перед самым концом срока экспирации этот опцион потеряет почти всю свою временную премию и в любом случае не покроет убытки по фьючерсам или я чего-то не понимаю? Проясните мне пожалуйста буду очень признателен :)

12.05.2010

Никифоров Ян

Обо всем по порядку. Первое - количество опционов строго равно купленному количеству фьючерсов. Второе – да, опционы Put покупаются без денег, конечно это не будет спасать от падений на 10 или 15 %. Их основанная задача обезопасить портфель от больших просадок. С одной стороны здесь можно найти много минусов, но я при этом вижу один плюс – на покупку опционов не тратить много денег (1% от портфеля в квартал).

12.05.2010

Виталий

Ян спасибо за ответы! У меня есть еще пару вопросов. Надеюсь не сильно напрягаю, но думаю у вас найдется время ответить своему клиенту :) Допустим сейчас фьючерсный контракт стоит 140500 пунктов. Если мы хотим застраховаться от 15% просадки портфеля, то нам бы желательно брать опционы пут со страйком 120000, которые с датой экспирации 15.09.2010 стоят на сегодняшний день 3900 за штучку (теор. цена, смотрю на сайте РТС). Вопрос: какое должно быть соотношение в деньгах чтобы сформировать грамотный портфель? Приведите пожалуйста пример. Ведь там же стоимость опциона зависит от многих факторов, например от волатильности, чем она больше тем дороже опцион и наоборот. Не будет ли страховка слишком дорогой?

12.05.2010

Никифоров Ян

Я использую довольно простое соотношение. Сколько денег в год нам «не жалко» отдать за страховку. Например если: тек. цена 140500, стоимость опциона 3900, до погашения 126 дней. Стоимость опциона в процентах от цены 2,78 %. Переводим данный процент в годовые (2,78 / 126 * 365) = 8,05 %. Ну собственно и принимаем решение готовы мы такой процент потратить на страховку или нет. Я на всегда рассчитываю стоимость и расчета 4 % годовых или 1 % в квартал. Расчет: 4 % / 365 * 126 = 1,38 %. От текущей цены (140500) берем этот процент, что составит 1938 п. Теперь в доске опционов ищем подходящий страйк. Важно: сейчас довольно большая волатильность, поэтому все опционы достаточно дорогие.

14.06.2015

Preecha

What a joy to find such clear thgiiknn. Thanks for posting!

16.06.2015

Mayur

All of my questions sehs-edlttankt!

Написать комментарий

Ваша подпись:

 

Текст коментария:

Введите цифры:

Captcha



ООО «АйТи План» не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том числе убытки, причиненные в результате использования информации, содержащейся в настоящем прогнозе, или в результате инвестиционных решений, принятых на основании данной информации.

Право тиражирования информации, программных средств и документации принадлежит ООО «АйТи План». Копирование документации запрещается без письменного разрешения ООО «АйТи План».

Тэги:

интернет трейдинг автоматизация трейдинга торговые стратегии торговая система трейдера торговая платформа программы для трейдеров торговый робот разработка роботов биржевые роботы робот для торговли на бирже создание торговых роботов механическая торговая система интрадей трейдинг удаленный компьютер виртуальный сервер виртуальный выделенный сервер VPS Virtual Private Server

  Финам.ru  - инвестиционная компания Торговый терминал для профессионального интернет-трейдинга SmartTrade   E-mail: support@itplan.ru
 
  Редизайн сайта: Дилибриум
Ещё информация


Интернет трейдинг: программы для трейдеров, автоматизация трейдинга, торговые стратегии, интрадей трейдинг

Торговая платформа является необходимым средством для интернет-трейдинга. Существуют различные торговые платформы, предназначенные для ведения торговых операций и осуществления технического анализа на международных финансовых рынках в режиме реального времени.

Но каждая торговая платформа должна отвечать определенным требованиям, которые обоснованно предъявляют трейдеры и инвесторы. Торговая платформа должна быть надежна, удобна, практична, мобильна и, конечно, качественна.

Торговый терминал трейдера позволяет ему получать данные в режиме реального времени о ходе торгов на валютной бирже в виде графиков и таблицы финансовых инструментов. Торговая платформа дает возможность трейдеру проводить графический и технический анализ. А торговая система трейдера, которую он тестирует в своем терминале, позволяет использовать торговый робот и приводит его к успеху.

Одно без другого невозможно. Именно торговая платформа позволяет трейдеру отдавать приказы брокеру об открытии и закрытии сделок, установке и снятии ордеров. Посредством торгового терминала трейдер осуществляет учет и контроль операций, получает мировые экономические новости.

Инвестор или трейдер выбирает торговую платформу с учетом своих рыночных предпочтений, амбиций и индивидуальных способностей, ориентируясь на специфику своей торговли. Торговая система трейдера – это не штамп в большинстве случаев. Спросите любого успешного трейдера. Каждый из них много изучал и работал, прежде чем написал свою систему торговли.

Торговая система трейдера разрабатывается порой не один год и тестируется на истории, для чего существуют программы для трейдеров. Именно качественная торговая система трейдера, созданная путем проб и ошибок, позволяет трейдеру оставаться успешным долгие годы, при этом, используя торговый робот.

Стабильность, о которой мечтают многие инвесторы и трейдеры, возможна, и имя ей торговый робот, работе которого способствует отличная торговая система трейдера. Именно для качественной аналитики финансовых рынков созданы программы для трейдеров, которые дают им возможность анализировать различные временные интервалы.

Использовать торговый робот, механическую торговую систему, также возможно лишь после разработки и тестирования торговой системы. Существуют различные программы для трейдеров, которые подходят для тестирования торговых стратегий. Например, Omega Trade Station, простая программа с легким языком программирования, с функцией расчета индикаторов, которые будут использоваться в техническом анализе.

Также для тестирования стратегии рекомендованы программы для трейдеров Metastok, Rumus, Wealth lab и другие. Для чего это все нужно? Для того, что бы в работе использовать торговый робот.

Торговый робот – это механические торговые системы. Но зачем они нужны трейдеру? Какая от них польза? И какие недостатки имеет торговый робот?

Торговый робот – это программа, которая автоматически выставляет и снимает ордера по заложенной в нее логике на основании торговой системы. Также торговый робот может выполнять дополнительные функции на усмотрение автора торговой системы. То есть контролировать выставленные заявки, мониторить сделки, анализировать торговлю, при этом предоставляя графики и отчеты.

Получается, что торговый робот осуществляет автоматическую торговлю, давно ожидаемую и желанную многими трейдерами. Теперь разберемся, какие преимущества нам дает торговый робот?

Несомненный плюс – скорость. Торговый робот способен отслеживать сотни котировок цен и ценных бумаг, мгновенно производит сложнейшие вычисления, быстро принимает решение и выставляет заявки. Человеческому мозгу обработать огромный объем информации за короткое время просто не под силу.

Трейдер, который использует в своей работе торговый робот, имеет явные преимущества перед коллегой, который торгует на финансовом рынке по старинке.

Следующий плюс – точность. Торговый робот не ошибается. Все выходные и входные данные он рассчитывает с математической точностью до тысячных. Торговый робот, выставляя заявку, никогда не промахнется с запятой. Человек от таких ошибок не застрахован.

Торговый робот не подвержен психологическим перепадам настроения и эмоциям. Торговый робот не устает, даже если работает сутки напролет. Торговый робот выдает красивые графики и отчеты в любое нужное вам время.
Видите, торговый робот дает трейдеру огромные преимущества, но минусы тоже есть. Это тема другой статьи.


Анализ и прогноз как инструменты игры на биржах.

Делая прогноз по рынку акций, трейдеры сталкиваются с чувством напряжения при выборе момента активного действия. В таком состоянии “срабатывает” интуитивный подход. Но научный анализ фондового рынка предполагает знание двух методов, которые помогают интуиции трейдера, это фундаментальный и технический анализ рынка акций.

Фундаментальный анализ рынка акций представляет собой метод, при котором прогноз по рынку акций делается на основе подробного ознакомления с показателями путем просмотра отчётов о финансовом состоянии компаний-эмитентов за определённый предшествующий период времени. Изучается на сколько эффективно управляется компания, какое место она занимает среди конкурентов, какие отзывы о ней публикуются и другие показатели, что увеличивает шанс произвести удачный прогноз рынка акций эмитента.

Анализ фондового рынка, как и прогноз по рынку акций методом технического анализа делается только на изучении известных статистических показателей, после чего трейдер и принимает свои решения. Отдать предпочтение одному из методов довольно тяжело, оба они могут использоваться при оценке ситуации, когда анализ фондового рынка должен дать верный прогноз по рынку ценных бумаг. Но своенравность рынка раз за разом даёт понять игрокам, что дающий неизменно успех анализ фондового рынка, это, не более чем фантазия. Прогноз рынка акций, конечно, может привести к длящемуся успеху, но он зависим от целого ряда воздействий внешних факторов, которые необходимо уметь предугадывать.

Успешный прогноз по рынку более вероятен при учёте политического и социально-экономического аспектов, а так же при изучении предсказаний возможных природных катаклизмов. В этом случае прогноз фондового рынка может с большей точностью рассчитать колебания котировок акций. Верный анализ фондового рынка предполагает учёт влияния психологических нюансов. Что имеется в виду? Это психологическое состояние трейдера, при котором анализ рынка акций, а, равно как и прогноз фондового рынка основан на эмоциях, присущих ему в конкретный момент решения по купле или продаже.

Напрашивается вывод, насколько всё же субъективны понятия анализ фондового рынка, анализ рынка акций, прогноз фондового рынка или прогноз по рынку акций при игре на биржах. Это подтверждается практикой, когда цены меняются, делая пустой тратой времени самый детальный анализ фондового рынка, заставляя трейдеров в очередной раз анализировать, в чем именно был ошибочен очередной неудавшийся прогноз по рынку акций. Выходит, прогноз по рынку сродни искусству, где прогноз фондового рынка переходит в импровизацию, когда трейдер отбрасывает в сторону выверенный анализ рынка акций и принимает спонтанное, но верное решение.